Также с его помощью можно определить вероятные точки отскока цены от уровней поддержки или сопротивления, что является важным элементом при принятии торговых решений. Когда сделка становится активной, то есть покупатель и продавец договариваются о цене, это событие фиксируется в обезличенной таблице. Кластерный анализ распределяет все зафиксированные сделки по кластерам, отражая их объемы на ценовых уровнях. Это дает трейдеру возможность получить подробное представление о том, что происходит при формировании свечи на графике.

1. При восходящем тренде расширение ценового диапазона – хороший знак.
2. Кроме того, если они совершаются по одинаковой стоимости в разрезе одного бара, автоматически происходит суммирование их объемов.
3. Чтобы кластеры было удобно визуализировать и интерпретировать, создан специальный график.
4. Это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре, по каждому ценовому уровню.
5. Также на график добавлены индикатор Big Trades (кружки) и Cluster Search, который подсвечивает кластеры розовым цветом исходя из заданных критериев.
6. Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей.

Как организовать торговлю по кластерам

Объемы дают знать о спреде на границах баров, показывая высокие ask и bid. Это естественно, что на вершине/низине бара никто не покупает/не продает, так как все начинают соглашаться с мнением, что цена торгового инструмента завышена/занижена. Мы не можем дать четкие рекомендации, как торговать в этой ситуации – ведь каждый участник имеет собственный стиль, толерантность к риску и другие обстоятельства.

Суть кластерного анализа заключается в том, что с его помощью мы можем видеть активность биржевых игроков буквально внутри ценового бара и не только. В данном случае все зависит от того, по каким правилам строятся бары. Но это на самом деле не принципиально, каким способом будет построен кластерный график. Кластерный анализ помогает трейдерам получать более полную информацию о движении цены и торгуемых объемах.

Можно сказать, что кластерный анализ рассматривает не только объемы, но и сделки, совершаемые на ценовых уровнях. Благодаря этой информации трейдер может понять, куда пойдет тренд. Кластерный анализ – это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. При правильном использовании кластерный анализ может значительно улучшить результаты торговли.

Кластерный анализ в трейдинге

Кластер можно определить как объединение нескольких однородных элементов, рассматриваемое как единое целое с собственными характеристиками. В трейдинге, на рынке Форекс, кластеры формируются из сделок по одной цене за определенный период времени. Проще говоря, кластер — это совокупный объем покупок/продаж по одинаковой цене за определенный таймфрейм. Если ниже ценовой зоны прошлого кластера идут покупки – торможение. Цены находятся ниже прежней справедливой цены, покупатели реагируют на аномальную, по их мнению, ситуацию, ожидая возврата рынка к прежнему уровню. В терминале Go Invest представлена возможность фильтрации кластеров в зависимости от проторгованного объема на ценовом уровне и выделения определенных значений выше заданного цветом на выбор.

Паттерны кластерного анализа

Такие значения можно принимать в расчет при своей торговле. Используя эти паттерны, трейдеры могут ожидать умеренных движений цены, в среднем — до 1% за одну сделку. Выпуклость «застрявших покупателей» обозначила ориентир для уровня сопротивления (тест уровня медвежьего пробоя). На следующий день, 18 октября, уровни застрявших покупателей послужили сопротивлением.

Трейдеру не придется изучать поток ордеров, все требуемые для работы данные есть на кластерном графике. График цены, представленный в виде кластеров, называем кластерным графиком. В настоящее время доступны две версии этого индикатора — платная и бесплатная. Бесплатная версия ограничена по скам ликс брокер функционалу и подходит для новичков или трейдеров, желающих протестировать возможности индикатора. Платная версия, однако, предоставляет полный набор инструментов и рекомендуется для более серьезного использования.

Он выставляет крупные объёмы на бирже, привлекая продавцов. Пока заявка крупного участника исполняется, уровень поддерживается, и цена не падает. Это элемент кластерного графика (футпринта), построенного для рынка криптовалют. Когда поймешь механику движения красных и зеленых показателей рынка (продавцов или покупателей) – сможешь формировать ожидания от последующего движения цены.

Торговля с помощью кластерного анализа

1. Сегодня практически каждая торговая платформа предлагает индикаторы для построения кластерных графиков.
2. Например, это может быть хедж-фонд, который выставил Limit-ордер или совершил сделку.
3. Представь футбольный матч, где играют команды в красной и зеленой форме.
4. Благодаря этому можно точно оценить рыночную ситуацию и выбрать лучшие точки для входа в рынок.
5. Начинающие трейдеры могут задать вопрос, откуда они берутся.

Этот лонгрид посвящен кластерному анализу и ориентирован на новичков. В тексте простыми словами объясняется суть https://broker-obzor.com/ кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения. Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены. Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель. Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом. Хорошим подспорьем в проведении кластерного анализа может стать кластерный индикатор для MT4, который называется «YuСlusters».

Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню. Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.